چكيده

بازار اعتبارات مصرفي در ايران با تشكيل بانكهاي خصوصي رونق يافته است. فعاليت اصلي در اين بازار اعطاي تسهيلات مصرفي به متقاضيان بوده و اين امر نياز به اعتبار سنجي متقاضيان تسهيلات جهت كاهش ريسك اعتباري دارد. امروزه سيستمهاي هوشمند كاربردهاي فراواني در امور مختلف بانكي و مالي پيدا كرده‌اند. بررسي و تصويب اعتبارات يكي از كاربردهاي شبكه عصبي است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مناسب بررسي رفتار اعتباري مشتريان تسهيلات مصرفي وام مضاربه با استفاده از شبكه هاي عصبي جهت رتبه بندي اعتباري شكل گرفته است. به دنبال اين هدف ابتدا عوامل مهم تاثير گذار بر رفتار اعتباري مشتريان شناسايي گرديد و سپس مشتريان به سه دسته خوش حساب، بد حساب وسر رسيد گذشته تقسيم شدند.

در مرحله بعد مدلهاي شبكه عصبي پس از طراحي؛ با داده‌هاي آموزشي؛ آموزش داده شده و سپس با داده‌هاي آزمايشي مورد آزمايش قرار گرفتند.

نتايج بدست آمده نشان مي‌دهد كه رفتار اعتباري مشتريان با استفاده از مدلهاي رتبه بندي شبكه‌هاي عصبي قابل پيش بيني است.

كلمات كليدي

شبكه عصبي؛ رتبه بندي اعتباري؛ تسهيلات

 

 

فهرست مطالب

فصل اول

كليات تحقيق .............................................................................................. 1

مقدمه ........................................................................................................ 2

1-1 بيان مسأله .................................................................................... 4

1-2 سوال‌هاي تحقيق ........................................................................... 7

1-3 اهميت و ضرورت موضوع تحقيق ................................................. 7

1-4 اهداف تحقيق.................................................................................. 8

1-5 فرضيات تحقيق.............................................................................. 9

1-6 چارچوب نظري تحقيق................................................................. 10

1-7 متغيرهاي پژوهشي...................................................................... 12

1-8 سابقه و ضرورت انجام تحقيق (پيشينه تحقيق) ........................... 13

1-9 كاربردهاي تحقيق......................................................................... 15

1-10 نوع روش تحقيق.......................................................................... 16

1-11 محدوده تحقيق............................................................................. 16

1-12 روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه ........................................ 17

1-13 ابزار گردآوري اطلاعات .............................................................. 18

1-14 محدوديت‌هاي تحقيق.................................................................... 18

1-15 روش تجزيه و تحليل اطلاعات ..................................................... 19

1-16 برخي تعاريف، مفاهيم و اصطلاحات ........................................... 19

فصل دوم ................................................................................................ 22

ادبيات تحقيق............................................................................................ 23

مقدمه ...................................................................................................... 24

بخش اول ................................................................................................ 25

آشنايي با بانك سامان و انواع تسهيلات .................................................. 25

آشنايي با بانك سامان ............................................................................ 26

چارت خدمات بانك سامان ...................................................................... 29

انواع سپرده‌هاي سرمايه گذاري .............................................................. 29

سپرده كوتاه مدت ................................................................................... 29

سپرده كوتاه مدت ويژه ........................................................................... 30

سپرده بلند مدت ...................................................................................... 30

سپرده اندوخته ........................................................................................ 31

سپرده ارزي ............................................................................................ 32

تسهيلات حقوقي ...................................................................................... 32

ابزارهاي اعتباري .................................................................................... 33

انواع ابزارهاي اعتباري ............................................................................ 33

ضوابط و معيارهاي اساسي اعطاي تسهيلات .......................................... 34

1- قابليت اعتماد و اطمينان ..................................................................... 37

2- قابليت و صلاحيت فني ...................................................................... 39

3- ظرفيت مالي و كشش اعتباري ........................................................... 40

4- وثيقه (تامين) ..................................................................................... 42

بخش دوم ............................................................................................... 47

مباني نظري رتبه بندي اعتبار .................................................................. 47

مقدمه ...................................................................................................... 48

2-1 مروري بر تاريخچه رتبه بندي اعتبار .............................................. 50

2-2 رتبه بندي اعتبار .............................................................................. 52

فرآيند تصميم گيري اعطاي تسهيلات ...................................................... 53

3-2 سيستم‌هاي رتبه بندي اعتبار ........................................................... 58

4-2 مدل‌هاي رتبه بندي اعتباري ............................................................. 59

5-2 مزايا و محدوديت‌هاي مدل رتبه بندي اعتبار .................................... 60

- محدوديت‌ها ......................................................................................... 60

بخش سوم .............................................................................................. 62

مباني نظري شبكه عصبي ........................................................................ 62

مقدمه ...................................................................................................... 63

3-1 هوش مصنوعي ............................................................................... 65

3-2 مروري بر تاريخچه شبكه عصبي .................................................... 67

3-3 شبكه‌هاي عصبي مصنوعي ............................................................. 70

3-4 اساس بيولوژيكي شبكه عصبي ....................................................... 75

3-5 مقايسه بين شبكه‌هاي عصبي مصنوعي و بيولوژيكي ...................... 79

3-6 مدل رياضي نرون ........................................................................... 80

3-7 ويژگي‌ها و خصوصيات شبكه‌هاي عصبي مصنوعي ....................... 82

3-7-1 قابليت يادگيري ............................................................................ 82

3-7-2 پردازش اطلاعات به صورت متني ............................................... 83

3-7-3 قابليت تعميم ................................................................................ 83

3-7-4 پردازش موازي ........................................................................... 84

3-7-5 مقاوم بودن ................................................................................. 84

3-8 مشخصه‌هاي يك شبكه عصبي ....................................................... 84

3-8-1 مدل‌هاي محاسباتي ...................................................................... 85

3-8-2 قواعد يادگيري ............................................................................. 88

3-8-3 معماري شبكه ............................................................................. 90

3-9 عملكرد شبكه‌هاي عصبي مصنوعي ............................................... 101

3-10 محدوديت‌هاي شبكه عصبي ........................................................ 103

3-11 كاربرد شبكه‌هاي عصبي در مديريت ........................................... 104

بخش چهارم ......................................................................................... 110

خلاصه مقاله‌ها ..................................................................................... 110

بخش پنجم ............................................................................................ 124

نتيجه گيري ........................................................................................... 124

فصل سوم ............................................................................................ 129

روش شناسي تحقيق.............................................................................. 129

3-1 مقدمه ............................................................................................ 130

3-2 روش تحقيق .................................................................................. 131

3-3 جامعه آماري ................................................................................. 132

3-4 نمونه آماري .................................................................................. 132

3-5 فرضيات تحقيق ............................................................................. 133

3-6 محدوده تحقيق .............................................................................. 135

3-7 جمع آوري داده‌ها ......................................................................... 136

3-8 تعيين حجم نمونه .......................................................................... 137

3-9 ابزار گردآوري داده‌ها ................................................................... 138

3-10 روش تجزيه و تحليل داده‌ها ........................................................ 138

3-11 فرآيند تحقيق ............................................................................... 141

فصل چهارم .......................................................................................... 153

يافته‌هاي تحقيق ..................................................................................... 153

4-1 مقدمه ............................................................................................ 154

4-4-1 آماده سازي داده‌هاي ورودي جهت رتبه سنجي مشتريان با كمك شبكه عصبي آماده سازي داده‌ها ................................................................................................................... 154

معماري شبكه‌ ....................................................................................... 155

فصل پنجم ............................................................................................ 162

نتيجه گيري و پيشنهادها ....................................................................... 162

نتيجه گيري ........................................................................................... 163

پيشنهادات ............................................................................................. 168

 

فهرست اشكال

شكل (2-1) : ساختار نورون ................................................................... 77

شكل (2-2) : اولين مدل دقيق سلول عصبي ............................................. 81

شكل (3-3) : معماري شبكه .................................................................... 91

شكل (3-4) : پرسپترون چند لايه ............................................................ 92

شكل (3-5) : نحوه تشكيل محدوده‌هاي فضا توسط تعداد مختلف لايه‌هاي پرسپترون 95

شكل (3-6) : شبكه‌ هاپفيلد .................................................................... 101

 

فهرست جداول

جدول (3-1) : توابع محرك با علائم قرار دادي ........................................ 87

جدول (4-1) : مقايسه نتايج ميانگين خطا در مدل A.............................. 157

جدول (4-2) : نتايج اجراي آموزش مدل A ........................................... 157

جدول (4-3) : مقايسه نتايج ميانگين خطا درمدل B .............................. 158

جدول (4-4) : نتايج اجراي آموزش مدل B ........................................... 158

جدول (4-5) جدول مقايسه نتايج .......................................................... 159

جدول (4-6) نتايج اجراي مدلA ........................................................... 160

جدول (4-7) نتايج اجراي مدل B .......................................................... 160

پيوست :

پيوست الف : جداول و نمودارهاي مربوط به مدل A ............................ 170

پيوست ب :‌جداول و نمودارهاي مربوط به مدل B ................................ 173